¿Es posible aprender de la Naturaleza para anticipar movimientos bursátiles?. Hace poco lei un comentario sobre la naturaleza predecible del comportamiento de bandadas de pájaros mediante algoritmos matemáticos.
Parece ser que las bandadas de estorninos o de otras muchas aves, se mueven al unísono porque cada pájaro imita la dirección de los 7 pájaros adyacentes. De ese modo crean formas vivas, oscilantes, pequeños ovnis siempre cambiantes, a veces incluso amenazantes, como se ve en este vídeo:
Pues bien, ese movimiento característico es posible imitarlo en una simulación por ordenador con algoritmos muy sencillos.
Evidentemente la similitud con las siempre volubles, caprichosas y amenazantes bandadas de acciones es más que evidente.
Inspirado por este comportamiento, he intentado reproducir de un modo simplificado un algoritmo, desarrollado en Amibroker, que nos permita elegir las acciones que se mueven al unísono.
En un conjunto de acciones, las acciones líderes son aquellas que se mueven con más velocidad que las demás, bien al alza o a la baja. Si nosotros entramos en el bloque de acciones que empuja hacia arriba la bandada, y seguimos entrando y saliendo sistemáticamente en las acciones que más tiran hacia arriba (o hacia abajo) del grupo, conseguiremos estar siempre en la dirección correcta, siguiendo a la cabeza de la bandada, o a la cola, si nos ponemos cortos. En teoría, claro.
En Amibroker este algoritmo se puede simular mediante las órdenes de tipo rotacional: se compran un bloque de acciones, y se rotan cada cierto tiempo, vendiendo las peores y comprando nuevas.
El comando es:
EnableRotationalTrading() ;
Además hay que indicar en base a qué criterio elegimos las acciones. En este caso, elegiremos las que más han subido o bajado (Rate Of Change) en los últimos 15 días, rotándolas los lunes o martes: