Antes que nada primero debes habilitar Ubuntu para poder conectarse a VPNs a traves de NetworkManager, puedes ver mi Post a cerca de esto para completarlo.
Una vez hecho esto lo siguiente es ir a configurar la VPN (debes tener el archivo .ovpn de tu conexión a la mano), para esto haz clic en el triangulo invertido que esta en la esquina superior derecha como se muestra en la imagen siguiente.
Luego en el botón de configuración que tiene la llave de tuercas y el des-armador y ve a la sección Network como se muestra a continuación.
En el área donde dice VPN haz clic sobre el botón + que te llevara a la pantalla siguiente.
Haz clic en "Import from file..."
Selecciona el archivo .ovpn y haz clic en el boton "Open".
Aquí debes agregar tu usuario y clave, si gustas en el campo "Name" puedes poner un nombre para esta VPN, luego para finalizar haz clic en el boton "Add".
Ahora para conectarte a la VPN puedes hacerlo directamente en esta pantalla haciendo clic en el botón "OFF" para que pase a "ON" o te vas a la pantalla de conexión en el triangulo invertido que usamos al inicio de la configuración como se muestra en la imagen siguiente.