Hay tantos formatos de video unos mas comunes que otros, dependiendo del dispositivo en el que lo quieras reproducir es posible que te topes con la sorpresa que algunos no son compatibles, así que lo mejor es que lo tengas en un formato bastante común como mp4, a continuación muestro como convertir un video mkv a mp4.
Hay muchos convertidores pero yo prefiero usar el reproductor de video VLC, para convertir un video ejecuta VLC y haz clic en el menu Media y luego Convert / Save.
Selecciona el archivo MKV y si lo necesitas también el archivo de subtítulos.
Luego haces clic en el botón Convert / Save y procedes a digitar el nombre del archivo con extensión MP$ como se muestra en la imagen siguiente, luego haces clic en el botón Start, dependiendo del poder de procesamiento de tu maquina y el tamaño del archivo de video pues asi sera el tiempo que debas esperar.