Sus tierras forman parte del espacio protegido Parque Natural de las Sierras Subbéticas, donde se encuentra la Vía Verde de la Subbética.
En Doña Mencía se sitúan dos yacimientos arqueológicos de interés: la Oreja de la Mula, a cuyos pies transitaba una calzada romana y el Laderón, en el que se halló una tumba de la Edad del Bronce.
Aquí vivó el capitán de Fernando III, Alvar Pérez de Castro, de cuya esposa proviene el nombre del pueblo.
La forma más sencilla de conocer la historia de Doña Mencía es visitando su Museo Histórico-Arqueológico.
En el recorrido por las calles estrechas y sinuosas del casco urbano de Doña Mencía, son lugares de parada obligatoria su Castillo, la ermita del Espíritu Santo, la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, el Pilar de Abajo y la ermita del Calvario.
Según cuenta la leyenda, en su castillo estuvo prisionero Don Gonzalo Fernández de Córdoba (El Gran Capitán).