Hoy voy a hablarte del IBS, un sencillo pero interesante indicador. Aunque en el blog me interesa el largo plazo, este indicador puede ayudar a detectar el mejor punto de entrada. Y es un sistema de trading sencillo que bate a los índice con mucho menos riesgo.
La idea es jugar con el miedo: Imagina que estás en una subasta de joyas y los compradores están pujando. Pero el oro se ha desplomado, hay pánico y todos quieren vender y nadie comprar. Asi que los precios caen bruscamente.
Pero los compradores más astutos saben que ese es precisamente el momento de comprar, porque el miedo suele ser temporal.
En la bolsa ocurre exactamente lo mismo, y existe un indicador muy sencillo que nos ayuda a detectar esos momentos de pánico: el IBS.
¿Qué es el IBS?
El IBS (Internal Bar Strength o Fuerza Interna de la Barra) es un indicador que mide dónde cerró el precio dentro del rango del día. Su fórmula es muy simple:
IBS = (Cierre – Mínimo) / (Máximo – Mínimo)
El resultado siempre está entre 0 y 1. Si el IBS es cercano a 0, significa que el precio cerró muy cerca del mínimo del día. Si es cercano a 1, cerró cerca del máximo.
Lo vemos con un par de ejemplos:
Y al contrario, un IBS alto sería:
En este caso, el cierre se aleja mucho de mínimos, y se acerca hasta el 80% del máximo (IBS 0,8)
Esto es relevante porque los mercados tienden a sobrerreaccionar. Cuando hay malas noticias, el miedo se contagia y muchos inversores venden de forma precipitada (como está pasando estos días), empujando los precios por debajo de su valor real. El IBS bajo captura precisamente esos días de capitulación, donde los vendedores agotaron su fuerza.
La estadística demuestra que, después de días con IBS muy bajo, es más probable que el mercado rebote al día siguiente. Es como una goma elástica estirada: cuanto más se tensa hacia abajo, más probable es que vuelva hacia arriba.
Un método de inversión con el IBS
Basándome en el IBS, he creado un sencillo algoritmo, o fórmula de inversión. Vamos a comprar un índice con cierta volatilidad, para poder encontrar suficientes oportunidades de compra
REGLA DE COMPRA:
1- Comprar en apertura el índice nasdaq (QQQ) si ayer el IBS era menor que 0,2
REGLA DE VENTA:
1- VENDER en apertura el índice nasdaq (QQQ) si ayer el IBS era mayor que 0,6
Resultados 2000 / 2026
Vemos que el método IBS dobla a comprar y mantener, y además con mucha menor racha máxima de pérdidas. De hecho, la horrible racha del Nasdaq ocurrió además dos veces, en 2002 y en 2009.
Por tanto, este sencillo sistema vence al buy & hold del Nasdaq con mucho menor riesgo.
Sin embargo, una racha de pérdidas del -37% es, en la práctica, demasiado dura para tolerarla.
Asi que he pensado una mejora al sistema para reducir la volatilidad, aunque sea a costa de bajar un poco la rentabilidad.
Variante 2 del método IBS
Es muy sencilla:
REGLA DE COMPRA:
1- Comprar en apertura el indice nasdaq (QQQ) si ayer el IBS era menor que 0,2
2- Además, ayer el Nasdaq cierra por debajo del mínimo valor del Nasdaq en los 10 días anteriores
REGLA DE VENTA: (la misma)
1- VENDER en apertura el índice nasdaq (QQQ) si ayer el IBS era mayor que 0,6
Al comprar sólo si el Nasdaq está bajo el mínimo de 10 días, no solo compramos en un día de posible rebote, sino en un Nasdaq muy barato.
Por ejemplo, en las últimas semanas ha habido dos compra ventas con beneficio. En ambos casos, el Nasdaq llevaba días cayendo:
1- Por un lado se hacen menos compra ventas, ya que el sistema es más exigente. En 26 años (2000/2026) sólo hay 350 compra ventas, es decir, 13 al año
2- Por otro lado, el porcentaje de acierto (operaciones con beneficio) aumenta. En este caso, al 65%
El resultado final:
Aunque la rentabilidad CAGR anual baja al 9%, sigue batiendo de largo al Nasdaq, pero es ahora mucho menos arriesgado.
Pero además, al hacer pocas compra ventas, la rentabilidad anualizada en cada compra es nada menos que del 166% anual
Esta cifra es un proyección, no una rentabilidad real: significa que al comprar el Nasdaq, vas ganando en promedio un 166% anual mientras la posición está abierta.
Muy buena inversión..
En fin, este tipo de estrategias explotan un sesgo humano que difícilmente desaparecerá: el miedo. Mientras los inversores sigan reaccionando emocionalmente a las caídas, seguirán existiendo este tipo de oportunidades.
Obviamente no hay garantía de beneficios, pero creo que te puede interesar por su lógica sólida .
De regalo, una ayudita para probar el sistema
Por si quieres investigar este estilo de operativa, bien para encontrar buenos puntos de entrada, o bien para comprobar rentabilidades, te adjunto un indicador que he creado para Porrealtime.
Lo he llamado «IBS 10».Lo descargas desde aqui. Es un fichero comprimido .zip.
Lo descomprimes (a una extension .ITF), y después lo importas desde la aplicación gratuita Prorealtime como indicador.
Lo añades a un gráfico, y se mostrará esto:
La línea roja representa el mínimo cierre de los últimos 10 días.
- Si la vela blanca, es día es neutral, no hay que comprar ni vender.
- Si es verde, ese día el IBS es bajo, y además cierra bajo la línea roja. Por tanto, al día siguiente habría que comprar, en apertura.
- Si la vela es roja, significa que el IBS es alto, y al día siguiente habría que vender la posición. Siempre que haya una posición abierta, claro; eso no se comprueba, por eso aparecen muchas velas rojas.
Y ya está. Confío que esta idea te ayude en tus inversiones en bolsa.
Gonzaga Giménez Sasieta
Asesor de inversiones independiente y gestor internacional de patrimonio. Certificado por el CISI. Autor de Slowinver.com, donde comparte estrategias tranquilas, carteras y formación para invertir con sentido.
Contacto: [email protected] | Twitter | YouTube
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