Este oscilador fue creado por Bill Williams hace ya unos años. Consiste simplemente en restar la media de 34 días del promedio del precio a la media de 5 días del promedio del precio. La resultante la representamos en modo de histograma, de modo que veamos las tendencias al alza y a la baja con claridad.
Puedes representar el oscilador en prorealtime. Este es un ejemplo con el valor KTP:
Por cierto, el oscilador original creado por Williams usa un promedio del precio basado en la fórmula:
Esto lo permite seleccionar Prorealtime en la lista desplegable “Aplicar en: Típico: (Max+Min+C )/3”
Bien, ¿cómo se usa este oscilador?
Hay varias maneras, que comento a continuación:
Primer modo de usar el oscilador asombroso
La primera, que es la más sencilla y probablemente la menos útil, es usar el cruce del histograma del oscilador con línea 0; de modo que al superarse el 0, debemos comprar, y al caer por debajo de cero, vender:
El cruce con la linea 0 es un método un poco simplón.
Aún asi, he querido testear este oscilador entre el 2003 y el 2016, para hacerme una idea de lo rentable o no que puede ser.
La formula de inversión que he probado es:
- Comprar una cartera de 5 acciones sacadas de un histórico del mercado NYSE sin sesgo de supervivencia.
- Sólo lado largo, nunca posiciones cortas que tienen demasiada volatilidad.
- Comprar cuando el oscilador supera la linea 0, vender cuando la pierde.
- Compras y ventas en apertura del día siguiente a la señal de compra/venta.
- Si hay más de 5 candidatos, priorizar los de menor estocástico.
Y ya está. La última condición, que es de ordenamiento, permite ayudar al oscilador con el indicador estocástico, que detecta posibles sobreventas.
Resultados:
Pero claro, el oscilador los años bajistas o laterales tiende a fallar bastante.
Asi que le he añadido un filtro de bolsa alcista que suelo utilizar bastante porque permite mejorar muchos métodos de trading:
Filtro Bolsa Alcista= Si cierre del SP500 es mayor que media de 200 días ó es mayor que media de 20
Es decir he añadido a la fórmula de inversión una sexta condición
6- Sólo comprar si estamos en Bolsa Alcista. Y vender si se pierde Bolsa Alcista
Es decir, estaremos en liquidez cuando el SP500 no supere su media de 200 o su media de 20. Asi evitamos los momentos de claras caídas.
Nuevos resultados con esta condición:
Para ser tan sencillo, me ha sorprendido (¡asombrado!) lo bien que funciona.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este indicador implica seguir tendencias. Y por tanto, tiende a fallar más veces de las que acierta. Aunque cuando se acierta, se gana mucho:
Aunque este indicador asi en plan sencillo, es muy rentable, hay mejores maneras de usarlo. Veamoslas:
Segundo modo de usar el oscilador asombroso
El segundo modo es el identificando figuras de platillo:
En un contexto de tendencia alcista, es decir siempre que el oscilador esté por encima de la línea 0., debemos encontrar una estructura de tres barrasAlcista-bajista-alcista:
Esa figura de “platillo” indica una continuación alcista, por lo que deberíamos comprar largos.
Del mismo modo, la situación inversa de una barra verde subiendo desde posiciones bajo la linea 0, y una barra roja bajando, indica una venta corta.
Tercer modo de usar el oscilador asombroso
La tercera estrategia es quizá la más práctica. Se trata de buscar divergencias:
El oscilador asombroso es muy limpio en su gráfico y permite localizar con facilidad estas divergencias, que suelen ser efectivas. Eso sí, conviene confirmarlas con otro tipo de indicadores.
Algunas de estas confirmaciones pueden ser (no hace falta que se cumpla todo a la vez, ni mucho menos):
- Fuerte situación de sobreventa o sobrecompra de la acción
- Mercado general en una situación parecida de sobreventa o sobrecompra
- Aumento de volumen al cambiar la tendencia
- Cruce de lineas del MACD
- Algún otro indicador que también señale divergencia
- Confirmar que el cambio de tendencia es real dejando un margen de dos o tres velas antes de comprar
En resumen, es un indicador sencillo de usar y que puede ayudarte mucho al elegir puntos de entrada y de salida en acciones.
Además, si el primer modo de usarse, que es el más sencillo, consigue obtener rentabilidades positivas con una sencilla formula automática, es probable que el segundo modo de usarse y sobre todo el tercero (las divergencias) consigan que tu trading sea aún más rentable.
¿Que te parece? ¿Conocías el oscilador? ¿te ha resultado útil?
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Por cierto, por pura casualidad he mirado hoy mismo, 13 de Enero de 2017 el SP500 con el oscilador: ¡se está creando una divergencia que indica corrección!.
Veremos si funciona esta vez, o no, pero en todo caso.. ¡cuidado ahi fuera!
Espero tus comentarios! 🙂
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