La localidad está situada a los pies del Aznaitín, uno de los altos picos del macizo de Mágina.
La población nació en torno al Castillo, del que aún se conserva su Torre del Homenaje.
Jimena fue conquistada en 1234 por Fernando III y pasó a pertenecer a la Ciudad de Baeza.
Lo más destacado de su patrimonio histórico y artístico es la Cueva de la Graja, declarada Monumento Histórico.
Otros lugares de interés por los yacimientos arqueológicos que en ellos se han encontrado son la Cueva del Morrón, con pinturas del paleolítico y el Cerro Alcalá, con ruinas prerromanas.
En el conjunto de su casco urbano también destaca, además de su castillo medieval, la Iglesia de Santiago Mayor, levantada en el siglo XVI, según los cánones del estilo gótico, sobre una antigua mezquita.
En paraje de Cánava se encuentra el Santuario de la Virgen de los Remedios, patrona de la ciudad.