Cossío fue amigo de toreros y escritores. Destaca su amistad con José Gómez Ortega «Gallito», con quien viajó durante sus últimas seis temporadas como torero hasta morir de una cornada en la plaza de Talavera de la Reina en 1920. En aquella cuadrilla conoció a Ignacio Sánchez Mejías, que iba en ella como banderillero, y que más tarde sería dramaturgo y torero. Fue Cossío quien le presentó a la Generación del 27. De su muerte se enteró en Santander por García Lorca, quien aquellos días se encontraba en la Universidad Internacional con La Barraca. También mantuvo amistad con Juan Belmonte «El Pasmo de Triana», Rafael Ortega «El Gallo», Pepe Luis Vázquez, Álvaro Domecq, Domingo Ortega…
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