Chande Kroll: Stop basado en el Average True Range

Para todos los traders siempre es complicado saber donde situar los stops de protección, nos volvemos locos buscando un nivel donde el precio no debería llegar si la operación se nos da la vuelta, al final muchos optan por poner los stops justo por debajo de los últimos precios, normalmente con fatales consecuencias, por que los mercados tienden a testear mínimos y máximos.
Una opción para buscar donde colocar el stop de protección, son los stops basados en el Average True Range.
ElAverage True Range, es un indicador diseñado por J. Welles Wilder con la intención de medir el verdadero rango de la cotización, que no se contemplan cuando existen gaps. Es por tanto un indicador que para su cálculo tiene en cuenta la volatilidad.

Basado en la idea del Average True Range, el Chande Kroll fue desarrollado por Tushar Chande y S. Kroll.
Este indicador intenta mantenernos dentro de la tendencia el mayor tiempo posible, calibrando el rango verdadero y la volatilidad del valor. Por tantolos stops preliminares tienen en cuenta las últimas velas más altas o más bajas.
El Chande Kroll, se calcula tomando el punto más alto de un periodo determinado, y restando el ATR multiplicado por un coeficiente que también determinamos. La formula sería:
                              Chande Kroll: Máximo(de un determinado periodo)-coeficiente*ATR

Este indicador lo tienes en Prorealtime y puedes modificar tanto el ATR, el coeficiente y los periodos. Puedes tomarlo como viene configurado o hacer tus propias pruebas, pero puede ser una buena idea de partida paraelegir un stop de posiciones de medio plazo.
Suerte y buenas decisiones.