Bueno otra de esas preguntas gramaticales que te haces de vez en cuando y no sabes con certeza que utilizar por lo que aqui dejare una imagen muy ilustrativa de cuando se utilizan las palabras, hay, ahi y ay, para que no batallen mucho y mejoren con su gramatica bueno eso espero.
La imagen muestra para que se utiliza cada palabra si no puedes ver la imagen o no se cara escribo aqui abajo lo que dice:
Hay es del verbo Haber
Ahi es de lugar
Ay es una exclamación.
Ejemplos:
Hay una mosca en mi sopa.
Ahi esta tu madre.
ay! me las pagaras.