El oscilador asombroso: una guía para usarlo con acciones. [Con buenos resultados.]

En este artículo voy a describir un oscilador bursátil muy interesante, muy sencillo pero bastante útil, y que ayuda a obtener buenos resultados: el oscilador asombroso (Awesome oscillator).

Este oscilador fue creado por Bill Williams hace ya unos años. Consiste simplemente en restar la media de 34 días del promedio del precio a la media de 5 días del promedio del precio. La resultante la representamos en modo de histograma, de modo que veamos las tendencias al alza y a la baja con claridad.

Puedes representar el oscilador en prorealtime. Este es un ejemplo con el valor KTP:

El histograma inferior de barras rojas y verdes nos ayuda a identificar las tendencias alcistas o bajistas.

Por cierto, el oscilador original creado por Williams usa un promedio del precio basado en la fórmula:

Sin embargo, a mi me resulta un poco  mejor usar un precio promedio basado en una fórmula un poco distinta:

La diferencia entre ambas no es muy grande, pero obtengo en general mejores resultados con la segunda opción.

Esto lo permite seleccionar Prorealtime en la lista desplegable “Aplicar en: Típico: (Max+Min+C )/3”

Bien, ¿cómo se usa este oscilador?

Hay varias maneras, que comento a continuación:

Primer modo de usar el oscilador asombroso

La primera, que es la más sencilla y probablemente la menos útil, es usar el cruce del histograma del oscilador con línea 0; de modo que al superarse el 0, debemos comprar, y al caer por debajo de cero, vender:

Este estilo a veces, como en este ejemplo, funciona muy bien. Pero si el valor está muy lateral, puede dar bastantes señales falsas.

El cruce con la linea 0 es un método un poco simplón.

Aún asi, he querido testear este oscilador entre el 2003 y el 2016, para hacerme una idea de lo rentable o no que puede ser.

La formula de inversión que he probado es:

1. Comprar una cartera de 5 acciones sacadas de un histórico del mercado NYSE sin sesgo de supervivencia.
2. Sólo lado largo, nunca posiciones cortas que tienen demasiada volatilidad.
3. Comprar cuando el oscilador supera la linea 0, vender cuando la pierde.
4. Compras y ventas en apertura del día siguiente a la señal de compra/venta.
5. Si hay más de 5 candidatos, priorizar los de menor estocástico.

Y ya está. La última condición, que es de ordenamiento, permite ayudar al oscilador con el indicador estocástico, que detecta posibles sobreventas.

Resultados:

El oscilador, asi en bruto, es rentable. Incluso bate al mercado.

Pero claro, el oscilador los años bajistas o laterales tiende a fallar bastante.

Asi que le he añadido un filtro de bolsa alcista que suelo utilizar bastante porque permite mejorar muchos métodos de trading:

Filtro Bolsa Alcista= Si cierre del SP500 es mayor que media de 200 días ó  es mayor que media de 20

Es decir he añadido a la fórmula de inversión una sexta condición

6- Sólo comprar si estamos en Bolsa Alcista. Y vender si se pierde Bolsa Alcista

Es decir, estaremos en liquidez cuando el SP500 no supere su media de 200 o su media de 20. Asi evitamos los momentos de claras caídas.

Nuevos resultados con esta condición:

Bueno, estos son resultados bastante interesantes. Bate de largo al mercado, con una racha de pérdidas relativamente baja.

Para ser tan sencillo, me ha sorprendido (¡asombrado!) lo bien que funciona.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este indicador implica seguir tendencias. Y por tanto, tiende a fallar más veces de las que acierta. Aunque cuando se acierta, se gana mucho:

Estas son cifras habituales en seguidores de tendencia. Son buenas, pero implican que debemos tolerar rachas de pérdidas.

Aunque este indicador asi en plan sencillo, es muy rentable, hay mejores maneras de usarlo. Veamoslas:

Segundo  modo de usar el oscilador asombroso

El segundo modo es el identificando figuras de platillo:

En un contexto de tendencia alcista, es decir siempre que el oscilador esté por encima de la línea 0., debemos encontrar una estructura de tres barrasAlcista-bajista-alcista:

Esa figura de “platillo” indica una continuación alcista, por lo que deberíamos comprar largos.

Del mismo modo, la situación inversa de una barra verde subiendo desde posiciones bajo la linea 0, y una barra roja bajando, indica una venta corta.

Este tipo de figuras funcionan mejor en tendencias fuertes, donde la probabilidad de retrocesos y continuación de tendencia es más alta.

Tercer modo de usar el oscilador asombroso

La tercera estrategia es quizá la más práctica. Se trata de buscar divergencias:

Una divergencia en los mínimos o máximos del  oscilador comparado con los del precio de la acción, es preludio de un cambio de tendencia.

El oscilador asombroso es muy limpio en su gráfico y permite localizar con facilidad estas divergencias, que suelen ser efectivas. Eso sí, conviene confirmarlas con otro tipo de indicadores.

Algunas de estas confirmaciones pueden ser (no hace falta que se cumpla todo a la vez, ni mucho menos):

• Fuerte situación de sobreventa o sobrecompra de la acción
• Mercado general en una situación parecida de sobreventa o sobrecompra
• Aumento de volumen al cambiar la tendencia
• Cruce de lineas del MACD
• Algún otro indicador que también señale divergencia
• Confirmar que el cambio de tendencia es real dejando un margen de dos o tres velas antes de comprar

En resumen, es un indicador sencillo de usar y que puede ayudarte mucho al elegir puntos de entrada y de salida en acciones.

Además, si el primer modo de usarse, que es el más sencillo, consigue obtener rentabilidades positivas con una sencilla formula automática, es probable que el segundo modo de usarse y sobre todo el tercero (las divergencias) consigan que tu trading sea aún más rentable.

¿Que te parece? ¿Conocías el oscilador? ¿te ha resultado útil?

Clic para ampliar

Por cierto, por pura casualidad he mirado hoy mismo, 13 de Enero de 2017 el SP500 con el oscilador: ¡se está creando una divergencia que indica corrección!.

Veremos si funciona esta vez, o no, pero en todo caso.. ¡cuidado ahi fuera!

Espero tus comentarios! 🙂

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