Estrategia de rompimientos basada en indicadores de Bill Williams

La siguiente es una estrategia de trading de rompimientos basada únicamente en los indicadores desarrollados por Bill Williams. Principalmente hace uso de tres de los indicadores de la Teoría del Caos creada por este famoso trader, los cuales permiten el análisis de aspectos básicos del mercado.

Este sistema funciona en cualquier par de divisas y marco de tiempo, sin embargo, para los traders que prefieren mantener sus pérdidas en un nivel bajo, se recomienda el uso de marcos de tiempo más pequeños que permiten entradas y salidas más rápidas.

Indicadores del sistema

• Oscilador Awesome: Determina el impulso del mercado en cualquier momento en las últimas 5 candelas, comparando este impulso con el que presentan las últimas 34 candelas.
• Alligator: Bill Williams describió este indicador como un compás, el cual ayuda a determinar las tendencias y los rangos del precio.
• Fractales: Un fractal de compra es una serie de cinco velas seguidas en donde el alto más alto es anticipado por dos altos más bajos y es seguido por dos altos más bajos. La formación contraria es lo que se denomina fractal de venta.

Reglas del sistema

Reglas de entrada

Para entrar al mercado se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

• El oscilador Awesome debe estar en cero o cerca de cero. Esto significa que no hay impulso o momentum en el mercado.
• El Alligator está cerrado y sus líneas están bastante juntas y dentro de las líneas de los Fractales. No hay tendencia definida en el mercado
• Las líneas del Fractal son rotas por el precio. Esto marca la entrada al mercado precisamente en el lado en donde se produce la ruptura del canal.

Los stop loss son colocados al otro lado de las líneas del fractal.

Toma de beneficios

Existen varias maneras para cerrar una posición y tomar ganancias:

• Posición de compra: Cuando una candela cierra por debajo de los labios del Alligator (línea verde).
• Posición de venta: Cuando una candela cierra arriba de los labios del Alligator (línea verde).
• Seguimiento de las candelas: Después de un fuerte movimiento formado por varias candelas, esperamos a que dos candelas cierren en dirección opuesta a la tendencia después del rompimiento.
• Trailing stop: Uso de un trailing stop basado en el indicador ATR, mediante el cual cerramos la posición si indica debilitamiento de la tendencia.

Ejemplos del sistema

Posición de compra

Como podemos ver en la imagen anterior, el oscilador Awesome está cerca de cero, el Alligator está básicamente cerrado y dentro de las líneas de los fractales. Cuando una candela atraviesas las líneas de fractales se activa la entrada (la tenemos marcada con una flecha verde).

La primera flecha roja marca una posible salida generada por medio del método del seguimiento de candelas. La segunda flecha roja marca otra salida, dado que el precio cierra por debajo de los labios del Alligator.

Tal como muestra este ejemplo, el stop loss es de alrededor de 3 pips mientras que las salidas se ubican a 18 y 21 pips respectivamente. Esto significa una relación de riesgo recompensa de 1:6 y 1:7 respectivamente.

Ejemplo de señal de compra avanzada (marco de tiempo dual)

En este ejemplo se usaron dos marcos de tiempo para confirmar la entrada. El marco de tiempo mayor nos brinda la dirección de la tendencia mientras que el marco de tiempo menor proporciona una entrada precisa.

La siguiente imagen es un gráfico de 5 minutos del EUR/USD:

El Alligator está marcando una clara tendencia alcista, dado que sus líneas están bastante abiertas.

Ahora, solo necesitamos esperar a que se produzca el rompimiento en el marco de tiempo más pequeño con el fin de realizar la entrada. Específicamente estaremos entrando en el retroceso de la tendencia:

De nuevo tenemos que el oscilador Awesome está cerca de cero y el Alligator está dentro de las líneas de Fractal. El rompimiento de las líneas de Fractal indica la entrada. Pero en este momento tenemos la confirmación de la tendencia de 5 minutos.

El stop loss se coloca a 5 pips del punto de entrada y los posibles puntos de toma de ganancias están a 15 pips (primera flecha roja) y 10 pips (segunda flecha roja). La relación de riesgo/beneficio en este caso es de 1:3 y 1:2 respectivamente.

Consejos finales

• Mediante el uso de stop loss ajustados podemos asegurar una mejor relación riesgo/beneficio, aunque esto depende de cada trader.
• No se recomienda entrar al mercado en cada señal que se produzca, lo mejor es utilizar las señales de trading que presentan stop loss pequeños. En ocasiones las condiciones especificadas por el sistema se cumplen pero el stop loss es demasiado grande. Estas operaciones son riesgosas y el mercado puede cambiar su dirección muy pronto.