El paseo de la Castellana que hoy conocemos, de bullicio, tráfico y oficinas, era hasta hace no mucho un lugar tranquilo donde la nobleza decidió establecer sus residencias durante el siglo XIX. En la intersección del paseo de Eduardo Dato con la c/ de Fortuny, junto al puente que cruza la Castellana dedicado a Enrique de la Mata Gorostizaga, se encuentra este palacio construido entre los años 1913 y 1916 por encargo de Francisco Javier Bermejillo del Rey, marqués de Bermejillo del Rey.