Primeros pasos para seleccionar nuestro Expert Advisor

Para los que no sepáis como conseguir la plataforma Metatrader4 podéis buscar en google cualquier broker de forex que la utilice y bajaros gratis su cuenta demo con la que podréis hacer vuestras primeras pruebas incluso trae algún sistema automático simple, que no es gran cosa, pero os servirá para cacharrear un rato.
Para cualquier duda sobra decir que me podéis consultar e intentare ayudaros en la medida de lo posible.
Metatrader permite hacer backtest y optimizar los parámetros de los Experts Advisors (estrategias) utilizando el Strategy Tester. Con dicha herramienta es posible probar el comportamiento de una estrategia sobre datos históricos, si bien debemos recordar que estas pruebas tan sólo ofrecen una aproximación a la realidad, pero nada más.
Primero necesitas un histórico...
Afortunadamente Metatrader es tan completo que permite la descarga de históricos completos hasta donde nos permita el broker (en alguno he visto que incluso llega hasta años anteriores a la creación del Euro por lo que muchos datos seguramente los hayan calculado extrapolando el cambio del marco alemán contra el dólar).
Para ello simplemente vamos al menú Tools -> History Center o pulsamos F2 para acceder a la herramienta de descarga de históricos. En la ventana que nos sale elegimos el par que deseemos y lo desplegamos para ir descargando los históricos en diferentes minutajes. Una vez seleccionado el minutaje simplemente hacemos click en Download (aquí recibiremos una advertencia sobre el origen de los datos pero basta con pulsa OK y seguir) y esperamos a que se complete la operación (que suele tardar un rato, más cuanto más bajo sea el minutaje). En todo caso es importante que si queremos testear con precisión estrategias intradía descarguemos el histórico de 1 minuto ya que es el que utiliza Metatrader para generar ticks. Repetiremos este proceso para cada minutaje y par sobre el que pensemos realizar las pruebas.

¿Qué es lo más importante al hacer una prueba de estrategia? ¿Por qué es importante hacer pruebas de estrategia? Las respuestas son sencillas. Llevar a cabo pruebas de estrategia ofrece la posibilidad de comprobar que las condiciones asumidas y programadas en la estrategia son correctas, que el código de la estrategia hace exactamente lo que el usuario desea que haga y que no hay errores potencialmente peligrosos
La plataforma Metatrader4 ofrece tres niveles distintos de probar los Expert Advisors:
- Backtesting – pruebas de estrategia basadas en precios históricos. Son descritas más abajo.
- Demo account testing – pruebas con precios en tiempo real con el dinero virtual de la cuenta demo.
- Real account testing – pruebas en tiempo real con capital del inversor con cuenta real de Metatrader4.
El primer paso debe ser realizar un Backtesting porque puede ser realizado en tan sólo unos minutos. El segundo debe ser aplicar la estrategia en la cuenta demo, algo que llevará más tiempo. A veces puede destinarse una semana de trabajo a las pruebas en una cuenta demo (como orientación). Si todo funciona acorde con lo esperado, es el momento de aplicarlo en una cuenta real, donde el Expert Advisor será probado en “el campo de batalla”. Después, solo tenemos que asegurarnos de que el Expert Advisor que usamos es fiable y puede ser utilizado como un Sistema Automático de Trading rentable.

Backtest testing

La fase de Backtesting es especialmente importante. Hacer pruebas de estrategia con datos históricos nos proporciona información valiosísima sobre el comportamiento de nuestra estrategia bajo condiciones antiguas del mercado. Este debe ser siempre el primer paso a dar con un Expert Advisor, ya que en pocos segundos se puede comprobar su eficacia. Las implicaciones son obvias. Una estrategia rentable puede ser fácilmente identificada y una perdedora (o hasta una con errores de base) puede ser descartada o reprogramada de nuevo. En la mayoría de los casos hacer un backtesting ayuda a corregir desde pequeños errores hasta otros de gran importancia. Desde la plataforma Metatrader4 se pueden hacer pruebas de estrategia al pulsar Ctrl+R. Mostrándonos la siguiente ventana.

Dicha ventana tiene varias propiedades:
1) Expert advisor – para elegir el correspondiente Expert Advisor que queremos testear.
2) Symbol – instrument donde queremos aplicar el Expert Advisor seleccionado.
3) Model – tipo de modelo de recogida de datos históricos utilizado para el Expert Advisor.
Aspecto importante a tener en cuenta por su impacto en los resultados. Los tres métodos serán explicados posteriormente.
4) Use data – permite utilizar los datos históricos del periodo seleccionado para el examen del Expert.
5) Visual mode – permite analizar en el propio gráfico el comportamiento y las operaciones lanzadas por el Expert Advisor a lo largo del periodo estudiado.
6) Period – timeframe o periodicidad elegida para el gráfico donde se aplica el Expert Advisor.
7) Expert properties – desde esta ventana varios parámetros pueden ser modificados.
8) Symbol properties – esta ventana muestra las propiedades actuales del instrumento seleccionado.
9) Start – con el botón de Inicio se empieza la prueba de estrategia.

Pruebas en cuenta Demo

Esta etapa consiste simplemente en probar el Expert Advisor en la cuenta demo con dinero virtual. El Expert Advisor debe dejarse activado por un tiempo. No deberían existir diferencias de funcionamiento entre las pruebas en cuenta demo y cuenta real. La única diferencia es que no se opera con dinero real. Si algo marcha mal, simplemente habrá que volver al Expert Advisor y comprobar la pestaña Diario en la ventana del Terminal.

Cualquier error causado por el Expert Advisor será notificado en este apartado.

Pruebas en cuenta real

Las pruebas en cuenta real necesitan ser examinadas con mayor dedicación si cabe que los Backtesting o las pruebas en cuenta demo. La razón es obvia – nuestro propio dinero está en juego. Por supuesto, después de haber hecho un backtesting y pruebas en cuenta demo estaremos casi el cien por cien seguros de que el Expert Advisor funcionará correctamente. Sin embargo, el inversor responsable debe vigilar que su propio Expert Advisor no haga operaciones diferentes en su cuenta real a las que supone que debería hacer. El proceso a seguir es simple: Activar el Expert Advisor y vigilar que todas las acciones que realice sean las correctas. Si algo marcha mal habrá que repetir este proceso en la cuenta demo.