Sistema de Trading de adaptación

Los adaptativos Trading Systems (ATS) puede representar muchas cosas para los comerciantes. En general, se trata de un sistema de comercio motorizado que se adapta a los cambios del mercado en alguna forma.

Definición de ATS

¿Cuáles son los componentes de un sistema de comercio de adaptación?

* Aptitud para un sistema y así poder adaptarse de alguna forma a los cambios del mercado.

* Los sistemas que son auto-aprendizaje

* Sistemas de control maestro que monitorizan múltiples subsistemas, seleccionando el mejor sistema para el tipo de mercado

* Indicadores dinámicos que se originan de valores basados en los tipos de mercado.

* Debe contener algún tipo de "inteligencia".

Lo que no es ATS:

* Normas comerciales estáticas

* Sistema basado en indicadores simples (como MA cruzado)

Los datos acerca de ATS

El problema por el cual no hay ninguna investigación sobre el estado de ATS es que los comerciantes no dan a conocer públicamente su forma de negociación, y es imposible hacer un seguimiento sobre la base de sus resultados. Por ejemplo, un comerciante puede intentar tener un sistema adaptativo, cuando en realidad es simplemente un cruce de SMA, o la colocación de un comerciante oficios manualmente. Siempre podemos ver sus resultados (al menos el agente o el banco que lleva su cuenta puede ver) pero muchas de las veces no está disponible. Así que nos quedamos con la lectura de cualquier tipo de trabajo que por lo general solo causan engaños porque está muy desconectado de la realidad. Esto no siempre es la falta de honradez, a veces los sistemas funcionan pero otras veces dejan de hacerlo, y los webmasters dejan el sitio. Por lo que se llega a una conclusión, o los operadores de sistemas exageran los rendimientos, o los que tienen buenos rendimientos de verdad no lo exponen.

La pregunta acerca de los sistemas de comercio de adaptación tiene una historia profunda en el comercio; se trata de una cuestión de desarrollo, que es mucho más profundo que cualquier sistema de comercio individual o de metodología. Es sobre el funcionamiento fundamental de la sociedad en este planeta. Se trata de la evolución de los sistemas de la máquina hace que la industria este reemplazando a los procesos humanos involucrados.

El comercio es la financiación en tiempo real. Los mercados son una matriz en tiempo real que describe matemáticamente el planeta tierra y la existencia humana. Debido a que en el capitalismo, todo lo que se pueda cuantificar aparece en las hojas de balance de las empresas en algún momento. Algunas cosas, como la buena voluntad y amor, no se pueden cuantificar, pero que todavía aparecen en el balance general (nos encanta la Coca-Cola y lo compramos, la creación de una transacción económica).

Los mercados son la asignación en tiempo real de los recursos económicos y cuantificables. En la forma más obvia y crudo, los mercados de materias primas determinan los precios de muchos bienes y servicios consumidos por los consumidores a nivel mundial. Un sistema de comercio automatizado podría afectar teóricamente los precios de estos productos, que están involucrados en el mecanismo de fijación de precios mediante la ejecución de su propio algoritmo para determinar no sólo el precio, pero donde se sienten el precio va (como ATS son especulativas por naturaleza, tienen una elemento de predicción inherente integrado en ellos.) por lo tanto, la evolución de ATS es la evolución de los propios mercados. Si se emplean más ATS, los mercados se vuelven "más" óptima, o para ser más precisos, el proceso de optimización va a evolucionar en sí para ser más preciso, más rápido y más eficiente.

Los mercados son un constante proceso de optimización. Dado que los niveles reales "óptima" son áreas, y no los puntos exactos, los mercados se mueven (no hay un nivel óptimo exacto, de hecho cada tic es la cercana al nivel "óptimo" para el mercado).

Por lo tanto, a largo plazo "meta" de ATS verdaderamente es la automatizada, altamente calculado, y la distribución óptima de los recursos en una economía global conectada electrónicamente a través de Internet. La "meta" individual de la ATS será probablemente para la especulación y el beneficio. Pero en su proceso de obtención de ganancias, la forma en que el comercio en los mercados de capital, va a equilibrar los precios, optimizando de esta manera los precios de mercado, y por lo tanto decidir "quién obtiene qué"en el mercado.

Esta consecuencia no deseada de ATS no debe ser tenida en cuenta; es la autoridad moral de un sistema capitalista sofisticado. Mientras que el sistema no producen muchos perdedores económicos, sino que también impulsa el crecimiento, la innovación y la especulación, que impulsa el desarrollo de ATS, que impulsa el desarrollo de una asignación inteligente de los recursos sistematizado.

Así, mientras que los motivos, deseos, y otros factores emocionales humanos individuales conducir los seres humanos para desarrollar sistemas sofisticados ATS, el resultado operativo es un sistema más eficiente, optimizado.

Por supuesto, factores tales como la riqueza desenfrenada y la destrucción de los recursos, como se ha visto con el colapso económico reciente, pueden derrotar los esfuerzos de ATS.

Ejemplos de sistemas de comercio de adaptación

- Indicadores Dinámicos

Este es el ATS más común que muchos comerciantes utilizan y, probablemente, no se dan cuenta lo que están utilizando es adaptativo.

- Estaciones de la lámpara

EES emplea una gran cantidad de parámetros basados ??en la volatilidad que se modifican de acuerdo a la volatilidad. Por ejemplo, al determinar el tamaño del lote, que aumentará a medida que disminuye la volatilidad. Esto se debe a que el mercado es menos volátil, hay menos movimiento de los precios, lo que significa tanto menos riesgo y menos posibilidad de obtener beneficio. Así, en los días tranquilos, el sistema debe aumentar el tamaño del lote para compensar la falta de oportunidad comercial. Esto puede ser tan simple como usar ATR (Average True Rango) y multiplicándolo por un valor para determinar el tamaño del lote.

- Velocidad V

La velocidad es un indicador que calcula la volatilidad basado en los rangos de precios en el tiempo. Esto produce una variable oscilante, que puede ser utilizada como un multiplicador para los niveles de pérdida de parada, o tamaños de lote. Por ejemplo, a medida que aumenta la velocidad V, divide el tamaño del lote por el valor V velocidad (con una función de normalización para suavizar los resultados a niveles aceptables). Esto crea un indicador dinámico que podría decirse que es un ATS, porque "sabe" si el mercado es más volátil. Si el mercado es menos volátil, el comercio es más grandes. Esta es una función que puede ser descrita como de adaptación, ya que se adapta al mercado.

No es difícil especular sobre la evolución de la ATS. Lo que queda por desarrollar e implementar una amplia variedad de sistemas de comercio inteligentes que se ajuste automáticamente basándose en las condiciones del mercado. Una comunidad global de los comerciantes de la manía se ha levantado de la nada en varios años utilizando la plataforma Meta Trader 4. Estos comerciantes desarrollan sistemas basados ??en reglas simples sobre todo que el comercio de forma automática. Si bien la mayoría de ellos son perdedores, muchos de ellos son bastante éxito, y varias técnicas han salido a la superficie utilizando la plataforma MT4 que poner en práctica la filosofía ATS.
Confirmaciones indirectas de esta sugerencia aparecieron después de haber visto el comercio automatizado.

A medida que evoluciona ATS, el primer sistema que se auto-evolucionar con éxito va a dominar el mercado. Para un sistema como este, no hay prácticamente ningún límite a su potencial de éxito.