Trading: Validando objetivos $$

Ayer, durante la sesión, mantuve una pequeña conversación con el sr. Mulder sobre lo razonable que eran unos objetivos que se había establecido. Le indiqué que sus objetivos me parecían muy optimistas, casi virtuales. Como mi respuesta merecía un argumentación y tod@s sabemos que después de que el mercado nos diga la solución todo parece muy fácil, no quisiera que pensaran que soy “una ventajista” por decirlo después del hecho, por lo que expondré mi razonamiento. Me pueden decir que soy una binguera

Nuestro CASE STUDY será la operación que el sr. Mulder ha donado para su estudio. Como siempre hago, vamos para ello a dirigirnos a nuestro laboratorio, nos convertiremos en CSIs del mercado.

Nuestro laboratorio está compuesto de unos superordenadores con capacidad cuántica de procesamiento,… el edificio es moderno con una fachada de cristal,… las empleadas son todas altas, rubias platino, con batas blancas y botas con tacón de aguja…  capaces de sacarle el hipo hasta el propio Hannibal, al cual han clonado para hacerle todo tipo de perrerías … y son expertas en técnicas orientales

Lo normal es que tengamos un ordenador algo viejete por la oficina, tampoco uno que vaya a cuerda, ya me entienden, pero es bueno que no sea la estación de trading, pues a veces probamos ciertas operaciones, incluso algos, testeamos estrategias,.. etc… que pueden hacer que nuestro equipo se bloquee y tengamos que resetear. Debemos evitar hacerlo en nuestro F1, las pruebas siempre en otros equipos.

Nuestro caso: 24-AGO-11 Emini Sesión US, abrimos en 1156.50, inicialmente caemos a 1153.50 donde reaccionan los compradores entrando en tromba llevándonos a probar el máximo de ayer el cual es rechazado pero sin la misma fuerza que 1153.50. El sr Mulder nos comenta:

61 | Mulder
08/24/2011 a 8:35 |
Definitivamente parece día de largos, pero creo que nos harán un paripé bajista antes de la nueva remontada, les espero en 1151 con los largos cargados.

Volvemos a la apertura donde nuevamente los compradores empujan aguantando y dando una señal de compra y salimos disparados hasta 1171.50 todo ello en los primeros 30 mins de sesión. Es akí cuando el sr mulder dice:

Mulder
08/24/2011 a 8:56 |
Parece que no quieren dar oportunidades

En este momento, el sr, mulder es consciente de que ha perdido la oportunidad, sin embargo él desea entrar a mercado, como ya hemos avanzado bastante, casi 20 puntos de rango, el sr. mulder comenta:

62 | Mulder
08/24/2011 a 9:02 |
Corto en 1171, stop 1173, objetivo 1153

Esta operación parece bastante lógica, hemos avanzado mucho ya, … pero hemos entrado de acuerdo a nuestro plan? qué decía nuestro plan si llegábamos a 1171? desgraciadamante para el sr mulder, el mercado continúa alcista hasta 1174… el sr mulder nos dice:

Mulder
08/24/2011 a 9:04 |
Me acaban de hacer chof, así que me pongo a buscar largos en sitios estratégicos.

Todo ok hasta akí, parece razonable todo el proceso de toma de decisiones que leva a cabo el sr mulder. Lo firmaríamos tod@s? … el mercado vuelve a 1171 desde 1174

63 | Mulder
08/24/2011 a 9:06 |
Largo en 1171 stop 1169, objetivo….mmm ahora lo vemos

En apenas 2 minutos, el mismo precio ha dejado de ser potencialmente un buen corto, a convertirse en un “largo estratégico” me pregunto qué ha cambiado en el mercado? … el objetivo?

Mulder
08/24/2011 a 9:07 |
1190, hay un gap ahí sin cerrar

1190 está a 20 puntos de distancia! … y ya llevamos 20 puntos recorridos!! El sr. mulder parece que es consciente de que “igual” es muy optimista …. un minuto después nos dice.

Mulder
08/24/2011 a 9:08 |
Aunque el 77 y el 81 se que van a dar guerra, serán los sitios donde ajustemos stop profits

10 minutos más tarde….

Mulder
08/24/2011 a 9:19 |
Pues nada, hoy me están dando hasta en el DNI, será cuestión de parar un poco y reflexionar.

Bien, después de ver la secuencia, puedo sospechar que el sr mulder no estaba siguiendo su plan, he de recordar que el sr. mulder ha estado de vacaciones hasta hace poco o incluso todavía se encuentra en ella, quizás porque su plan no consideró el 53 como posible soporte, o quizás porque no se esperaba un movimiento de 18 puntos desde apertura, o quizás porque aún teníendo un plan no confió en él.

De la forma que fuera, lo importante es continuar nuestro plan y validarlo con nuestro R:R de forma que nuestros objetivos sean razonables. quizás nos deberíamos preguntar lo siguiente: Si llevamos 20 puntos recorridos, cual es la probabilidad de recorrer otros 20 puntos, durante el resto del día?

Pues la repuesta es muy sencilla: la probabilidad de recorrer 40 puntos en una sesión es menos del 8% y la probabilidad de que alcancemos ese rango en la primera hora de sesión, es decir, mientras en sr. mulder operaba, es inferior al 1% … siendo optimistas.

Por lo tanto, un objetivo de 20 puntos por encima de unos 20 puntos recorridos, es algo virtual, pero es más, el sr mulder nos sugirió colocar un stop profit entre 6 y 10 puntos más. Pues una vez recorridos 20 puntos la probabilidad de hacer 10 puntos más durante todo el día cual se creen que es? menos del 15% y en la primera hora? sigue siendo ridícula, pero pregúntense más: Cual es la probabilidad de recorrer 5 puntos más después de recorrer 20 puntos durante la primera hora? inferior al 5% …

Si aún así decidimos ir en contra de estas probabilidades, deberíamos reducir nuestro riesgo, recuerden que ya tenemos demasiados riesgos, por qué necesitamos ir en contra de la naturaleza? … ir en contra de la naturaleza, ir en contra del mercado sólo se les ocurre a las personas prisioneras de sus ideas y que no reconocen sus errores, ejemplos los tenemos todos los días.

Así que sería interesante que validaran sus objetivos para que sea razonablemente posible alcanzarlos en la sesión, de forma que sea sencillo obtener un buen R:R. Si les interesa el tema, les convoco para un nuevo post en el que veamos como calcular los R:R basándonos en las diferentes probabilidades y ajustados a un plan.

Que disfruten del día

NOTA: La tormenta tropical Irene avanza hacia Carolina del Norte, y el alcalde de NY ha informado que es probable que requiera evacuación . Estaré atenta a su evolución.