¿Quieres invertir en bolsa, ganar dinero y no dar ni golpe?.
Pues usa el Golden cross.
Este indicador es un cruce de medias muy sencillo, que ya he comentado en alguna otra ocasión.
Es un indicador atractivo porque suele dar buen resultado y no tienes que estar muy pendiente.
Consiste en el cruce de la media de 50 días sobre la de 200 días.
Aqui lo vemos en el SP500 desde el 2006 hasta hoy:
La media roja cae por debajo de la azul sólo en crisis importantes.
Por tanto, el sistema es:
- Cuando sucede el Golden Cross, (se cruza la media de 50 días sobre la de 200), comprar al día siguiente
- Cuando se cruzan a la baja, vender al día siguiente
- Estas condiciones las testeamos los Lunes, descansando el resto de la semana
Como ves, poco trabajo., mucho descanso.
Seguro que dirás: ¡pues vaya tontería de sistema!
Y es cierto. realmente es un poco tonto. Pero estas son sus compra ventas:
En 12 años hace 6 operaciones. Gana en todas ellas, y está entre 200 y 800 días invertido.
Sus resultados anuales: Una rentabilidad del 8,2 %, con una peor racha de pérdidas del 17%.
Por comparar, en ese mismo plazo, el mercado SP500 tiene una rentabilidad del 6% con una racha de pérdidas del -55%.
Batimos al mercado con mucho menos riesgo.
Un pequeño detalle
Un detalle interesante: al usar el Golden Cross en realidad sólo estamos invertido el 75% del tiempo. Esta es la gráfica de sus resultados:
Se pasa en liquidez todo el 2008, y parte de otros años. Eso quiere decir que su resultados anual, ajustando al tiempo invertido es del 10,9%, no del 8%.
Es decir, mientras el Golden Cross nos tenga dentro, sabemos que ganamos en primedio un 10,9% anual.
Otro detalle
Pero aún no hemos acabado: El SPY es el ETF que replica el SP500. Como muchos ETFs, genera dividendos.
No los he añadido.
Pero lo lógico es añadirlos.
El SPY genera 4 dividendos al año, en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, de aproximadamente 0,8$ cada mes.
Supongamos, siendo prudentes, y teniendo en cuenta que la exposición al SPY es del 75% del tiempo: la rentabilidad anual por dividendos sería entre 1% y 1,5%, en promedio.
Obviamente hay que añadirlo a la rentabilidad anual, que subiría de 8,2% anual a 9,7% anual. Y ajustando de nuevo al tiempo invertido, sobre el 12%.
Más pruebas
Podrás decir: “Claro, del 2003 al 2015 el Golden Cross ha coincidido perfecto, pero ¿si usamos más tiempo?”
Bien, el ETF del SP500 comenzó a operar en el año 1993; podemos usar el sistema del Golden Cross por tanto desde el año 1994.
Que no está mal, son unos 21 años.
Resultados: 9,4% promedio anual, y peor racha de pérdidas del 18,9%. El Golden Cross hace 9 operaciones, todas en beneficio.
Aparte, habría que añadir los dividendos anuales.
Comparamos de nuevo: el SP500, 4,4% anualizado, con -41% de racha de pérdidas.
La diferencia, en 21 años, es brutal.
¿Estamos optimizados?
Los inversores nos enfrentamos a un problema muy grande al decidir donde meter el dinero:
Nos basamos en el pasado para tratar de adivinar los resultados del futuro.
Como dijo el maestro Ioda:
“Siempre en movimiento, está el futuro”
Y cuanto más estudiamos el pasado, es más probable que en el futuro no se repitan los resultados.
Ese efecto se llama sobre-optimización. Se produce cuando nuestro análisis está demasiado adaptado al pasado histórico.
Este efecto se atenúa con sistemas sencillos, como es éste.
Y también con históricos muy largos, como el que hemos visto.
Pero además, tengo una técnica que permite ver el futuro.
Si, lo se, parece increible, pero lo he conseguido: puedo ver el futuro.
Puedes llamarme genio, no me importa.
Y lo voy a decir, aquí, públicamente, para que lo sepan todos:
Esta es:
“Sólo tienes que esperar unos años y luego mirar el pasado.”
Vale, lo se, igual ya no me llamas genio.
Colón hizo una tontería parecida con un huevo y todos lo recuerdan.
Pero aunque las miradas al futuro pasado parezcan una estupidez, en realidad tienen un nombre: son resultados fuera de muestra.
Resultados de un sistema de inversión sobre un período histórico en los que no ha intervenido la optimización de variables del sistema.
Por tanto, esos resultados no pueden estar sobre-optimizados.
Y es exactamente lo que he hecho con este sistema. Porque este método lo tengo escrito desde 2012.
Aquel año lo estuve testeando y probando con diferentes activos y condiciones. En su momento me pareció una buena idea, pero como no sabía el futuro, la dejé correr.
Y hoy, la he rescatado: el mismo sistema que en el 2012, casi 3 años después: ¡sigue ganando dinero!
Sus resultados fuera de muestra se mantienen.
Aunque recuerda el problema de Ioda y sé prudente, porque nada es completamente seguro.
Pero aún asi, este sistema no es ninguna tontería: apúntatelo y tenlo en cuenta en tus inversiones de largo plazo..
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