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Como ganar en bolsa a corto plazo: el método del escalado

Publicado el 03 julio 2015 por Slowinver @slowinver

escalado-en-bolsaUn método muy bueno para  ganar en bolsa a corto plazo es  el escalado de posiciones.

Aunque en esta web trato sobre todo de inversiones tranquilas y de largo plazo, de vez en cuando me adentro en el swing trading (compras de pocos días). La diversificación en metodologías es importante.

El método del escalado fue propuesto hace algunos años por la web tradingmarkets.com, y consiste en invertir en ETFs, escalando posiciones cuando la operación va en tu contra.

Una de las claves de este sistema es que usa el indicador de sobreventa/sobrecompra RSI en formato de 2 días, que es muy rápido.

Si vemos un gráfico del RSI (2):

rsi2_

Vemos que cuando está por debajo de 30 durante bastantes días, las posibilidades de rebote rápido son muy altas.

Además se puede utilizar tanto en el lado largo como en el lado corto, lo que nos permite ganar tanto en mercados alcistas como bajistas

Las reglas para comprar en el lado largo son:

1- El ETF esta por encima de su media de 200 días
2- Si el RSI de 2 días está por debajo de 30, 2 días seguidos: compras el 10% de la posición en el cierre.

3- Si al día siguiente el precio vuelve a estar por debajo que el cierre del día anterior, lanzas otra compra al cierre pero esta vez del 20% de la posición.  Esto hace promediar a la baja el precio de compra.

4- SI el tercer día el precio vuelve a estar por debajo que el cierre del día anterior, lanzas otra compra al cierre ,del 30% de la posición. Asi sigues promediando a la baja el precio de compra.

5- SI el cuarto día el precio vuelve a estar por debajo que el cierre del día anterior, lanzas la última compra: el 40% de la posición. Con esta secuencia de compras 10%-20%-30%-40% tendrás una posición completa de un ETF fuertemente sobrevendido, comprado a un precio atractivo.

6- Vendes al cierre del día que el RSI(2) supere el nivel 70

Para dejarlo bien claro, desarrollo un ejemplo:

1- Vigilas una lista de ETFs bien capitalizados, y que estén alcistas, por encima de su media de 200 días. Si encuentras uno sobrevendido, con el RSI(2) dos días seguidos muy bajo, compras un 10% de tu capital

2- Esperas pacientemente: si sigue bajando, compras otro 20%

3- Sigues esperando, y de nuevo si sigue cerrando por debajo, compras otro 30%

4- Si aún baja más, compras toda la posición, añadiendo un 40%

5- Y tengas lo que tengas, en el momento que el RSI supera el nivel 70, vendes todo.

Este método tiene además otra ventaja: al comprar en general a un precio muy bajo, y vender con relativa rapidez, obtiene una tasa de acierto muy alta: normalmente va a oscilar entre el 70% y el 85%.

Las tasas de acierto altas suelen  tener bajas rachas de pérdida, y gráficos de resultados bastante estables.

Por ejemplo, si aplicamos este sistema sobre algunos ETFs, obtenemos estas tasas de acierto:

ETFs-sistema-escalado2

Podemos verlo gráficamente en este ejemplo de una operación de  4 días:

ejemplo-escalado

En el punto 1, se compra un 10%, en el punto 2 un 20%. El 4º día, el ETF rebota lo suficiente como para que el RSI alcance el nivel 70, con lo que se vende, obteniendo beneficios rápidos.

Usando el escalado en el lado corto.

La técnica en el lado corto es similar, pero al contrario:

1- El ETF esta por debajo de su media de 200 días
2- Si el RSI de 2 días está por encima de 75, 2 días seguidos: abres cortos con el 10% de la posición en el cierre.

3- Si al día siguiente el precio vuelve a estar por encima del cierre del día anterior, abres cortos al cierre pero esta vez del 20% de la posición.  Esto hace promediar al alza el precio de los cortos.

4- SI el tercer día el precio vuelve a estar por encima del cierre del día anterior, abres cortos al cierre, del 30% de la posición. Asi sigues promediando al alza el precio de compra.

5- SI el cuarto día el precio vuelve a estar por encima del cierre del día anterior, abres cortos al cierre con el 40% de la posición.Con esta secuencia de compras 10%-20%-30% y 40% tendrás una posición corta completa de un ETF fuertemente sobrecomprado.

6- Cierrras los cortos el día RSI(2) cierre por debajo de 30.

La técnica es por tanto igual, pero invertida.

En el lado corto este método tienen un alto porcentaje de aciertos, pero un poco inferior al lado largo. En mis pruebas obtengo aproximadamente un 5 o 10% menos de tasa de aciertos;  Aún así, sigue siendo muy alta.

Un ejemplo con el SPY  sería:

ejemplo-cortos-escalado

En este caso por tanto te pondrías corto en el punto 1, acumulando un 20% y un 30% más de capital en los puntos 2 y 3. Cerrarías la posición en el punto 4, tras llegar el RSI al nivel 30.

Otro ejemplo, en este caso de 5 días usando el ETF del Dow Jones:

ejemplo-cortos-escalado-DIA

Conclusión

En resumen, este es un sistema sencillo de usar, orientado al trading de pocos días, de alto porcentaje de aciertos, y que funciona bien con ETFs.

También se puede utilizar con acciones.

Aunque tanto con ETFs como con acciones conviene hacer algunas pruebas para ver cuales son las que mejor se comportan, ya que la volatilidad y los rangos de movimientos de distintos activos son muy diferentes.

El algoritmo admite multitud de variantes:

  • Sólo con ciertos grupos de ETFs o acciones,
  • Sólo en momentos de alta volatilidad, que en general mejoran los resultados
  • Con variantes en el modo de promediar posiciones.

En mi caso, yo llevo probando este método desde el 2012, y lo he testeado con infinidad de variantes. En un artículo posterior comentaré alguna.

Lo he usado con dinero real, pero no es habitual en mi, porque no sigue demasiado mi estilo de inversión tranquila y de largo plazo.

Pero mi experiencia es que este es un buen método. No es infalible, y funciona mejor con volatilidad no muy baja, pero no es mal sistema.

Asi que si te gustan los beneficios rápidos siguiendo ETFs o acciones, intentalo con este método.

¡Confío en que te vaya bien!

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