El gráfico definitivo para invertir bien en bolsa

Hace tiempo me topé con una idea que permite invertir bien en bolsa, y que resulta interesante por su sencillez y efectividad. Consiste en seguir un gráfico que nos permite identificar las fases bajistas del mercado norteamericano.

Atentos a este gráfico del año 2017:

Mientras el indicador está por encima de su media exponencial de 10 días, el SP500 se mantiene al alza, o al menos lateral alcista.

Esto se ve muy bien desde finales de 2016, donde hay un momento de duda (Noviembre 2016), con el gráfico bajo la media de 10 días, (fue justo la elección de Trump como presidente), pero después del “Trumpazo”, el gráfico refleja perfecto la subida del SP 500.

En Agosto de 2017 ha habido también un momento de duda, pero de nuevo las últimas subidas del SP500 han sido acompañadas por el gráfico.

Vamos a ver el 2016:

La bolsa en 2016 comenzó fatal, pero tuvo un importante cambio de tendencia a partir de Febrero. Ese cambio lo reflejó con muy poquito retraso el gráfico, superando la media de 10 días a partir de la barra vertical, sobre Marzo.

La subida del mercado fue acompañada todo el año por el gráfico, hasta el final de 2016, como ya hemos visto.

Es decir, es un sistema de timing de mercado, con vista al medio y largo plazo, muy efectivo.

¿Y en qué se basa esta maravilla de gráfico?:

Fácil: la línea acumulada de acciones en máximos anuales menos acciones en mínimos anuales, del Rusell 3000.

Seguro que esto te suena: cuando el mercado tiene muchas acciones haciendo nuevos máximos, y pocas haciendo nuevos mínimos, esta línea va a ir hacia arriba. Y el  índice general , también, porque, cuando más acciones llegan a sus máximos de las que llegan a sus mínimos, el mercado está alcista.

Pero no alcista sin más. Un mercado donde hay más valores en máximos que en mínimos, es un mercado alcista sano. 

En cambio, hay ocasiones en que el índice general está subiendo, pero hay pocas acciones haciendo máximos, y muchas haciendo mínimos. Es decir el indice maximos-minimos está lateral o bajista.

Ese sería un mercado alcista no-sano. O dicho más fácil, con altas probabilidades de girarse a la baja.

Asi pues, una buena manera de invertir bien en bolsa es, simplemente invertir donde quieras, o con el método que prefieras, pero sólo cuando esa linea maximos – minimos esté por encima de su media exponencial de 10 días. 

Algo tan sencillo como esto te va a dar altas probabilidades de estar en mercados alcistas, y te va a permitir evitar los mercados muy bajistas.

¿Recuerdas la crisis de bolsa del 2007/2008?. Los desplomes comenzaron hacia Octubre de 2007 y siguieron hasta Marzo de 2009, cuando el mercado comenzó a subir.

Este es el gráfico de máximos y mínimos de aquellos años:

Aunque la entrada no es perfecta, siguiendo más o menos este gráfico nos hubiéramos evitado casi toda la caída.

Por supuesto que los máximos y mínimos no funcionan perfecto siempre.

Pero aún asi, siempre es buena idea vigilar los máximos y mínimos, y usarlo para mejorar mucho nuestro trading y nuestra rentabilidad.

De hecho, y aunque yo no suelo usarlo asi, podríamos utilizar la señal de cruce de la linea de maximos -minimos con su media 10 para hacer trading.

He testeado su rentabilidad del 2003 a 2017, usando las siguientes reglas:

1. Comprar SP500 (SPY) si la linea maximos-minimos supera su media exponencial de 10 días. Vender bonos de letras a 10 años (TLT), si se tuvieran.
2. Vender SP500 (SPY) si la linea maximos-minimos pierde su media exponencial de 10 días. Y comprar bonos de letras a 10 años (TLT)

Sus resultados, sin contar dividendos, y la comparativa con mantener siempre SP500:

Batir al mercado por 3 puntos anuales, disminuyendo su peor racha de pérdidas a la tercera parte, es una gran resultado.

Reinvirtiendo los dividendos los resultados mejoran en 1 punto al menos. Y también, usando otros ETFs, como el IWM, (Rusell 2000), o IWV, (Rusell 3000), los resultados mejoran de nuevo entre 1 y 2 puntos.

Sin embargo, la línea de maximos – minimos, utilizada asi, a lo bruto, para comprar el índice de la bolsa, puede conllevar años con pérdidas.

Por eso yo no lo utilizo directamente para comprar SPY, sino como un indicador de máxima importancia para saber si el mercado está al alza o no. Pero suelo confirmar con otros indicadores.

Asi que te recomiendo que sigas este índice.

El pequeño problema es que, de momento, no he localizado el indice de máximos y mínimos del Rusell 3000, en plan gratis.

Sin embargo hay uno que se le parece mucho: el índice de máximos y minimos del SP1500. El comportamiento de este indice es muy similar al Rusell 3000, y la rentabilidad que ofrece, muy parecida.

Lo tienes en esta web.

Échale un ojo, y vigila este indicador de amplitud. Tus inversiones te lo agradecerán.