Como hacer inversiones seguras con swing-ETF

Siguiendo gratuitamente el método SwingETF, puedes imitar mis inversiones seguras sobre ETFs de alta liquidez. Claro que inversiones seguras no significa inversiones infalibles, ojo. De hecho, la tasa de aciertos es aproximadamente 2 de cada 3. Por tanto existe un cierto riesgo.

Pero como se verá, este riesgo es relativamente pequeño, y la probabilidad de ganar, bastante grande.

La idea de este sistema de inversión es sencilla

Cada día, antes de la apertura se testean los ETFs de mayor capitalización del mercado.

Regla nº 1:  Aquellos que tengan valores extremos de sobreventa, se comprarán, (Compras normales, es decir posición long) hasta un máximo de 5 ETFs. En cuanto la sobreventa disminuya un poco, se venderán; son por tanto ventas rápidas, normalmente de 1 a 5 días.

Regla nº 2: Aquellos que tengan valores extremos de sobrecompra, se venderán (ventas short) hasta un máximo de 5. En cuanto la sobrecompra disminuya, se cerrará la posición; son también  operaciones rápidas, normalmente de 1 a 5 días.

Las órdenes de compra o venta se envian por correo electrónico varias horas antes de la apertura de la sesión, con tiempo suficiente para lanzar las órdenes sin apuros. Durante la sesión por tanto no hay que estar pendiente.

Estilo de inversión

Este estilo tiene varias características importantes:

1. Es un swing-trading, de ahí el nombre. Es decir trading de unos pocos días, y nunca intradía.
2. Es un mean-reversion, o reversión a la media. Este tipo de sistemas compran activos en posiciones extremas, vendiendo cuando regresan a posiciones promedio.
3. Es un sistema de alto porcentaje de acierto, en torno al 65-70% de acierto en las compra-ventas.
4. Es un sistema neutral, es decir, puede abrir posiciones largas o cortas indistintamente. Las posiciones cortas son las que permiten obtener beneficios en activos que bajan de precio.
5. Usa ETFs de alta capitalización, que tienden a tener volatilidad más baja que acciones u otros activos. Además, tienen también menores deslizamientos (que son las diferencias entre los precios de compra / venta teóricos, y los precios reales).
6. Hace pocas compra-ventas, lo que tiene a disminuir los drawdowns. Y hace menos importantes los posibles deslizamientos.

La característica principal de los sistemas tipo reversión-a-la-media, (a diferencia de los sistemas tendenciales) es que tienden a crear curvas de resultados con pocos altibajos. Curvas suaves, sin subidas ni caídas muy bruscas.

Además, al ser neutral al mercado, puede obtener beneficios tanto en bolsa alcista como bajista.

Este sistema es más rápido, menos tranquilo que mi sistema principal, Slowinver , pero precisamente por eso sirve como complemento a Slowinver.

El sistema principal Slowinver sobre acciones es en teoría más rentable, y su filosofía es más madura. Pero el estilo long/short de Swing-ETF tiene baja correlación con el sistema Slowinver, lo cual implica diversificación.

Nunca hay que desdeñar la diversificación de métodos de inversión. En el largo plazo, permite obtener rendimientos mucho mayores.

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Resultados

Las estadísticas históricas son:

Estos resultados son una aproximación, y no garantizan el futuro. Sin embargo, un sistema que en siete años no ha superado un drawdown (máxima racha de pérdidas) del 11%, no es un mal sistema.

Y si vemos sus resultados anuales:

El histórico no es más largo porque antes del año 2007 el universo de  ETFs era mucho más reducido. El histórico de 7 años evita el sesgo de supervivencia.

Los resultados de los dos últimos años son fuera de muestra,  (aquí comento ese concepto) y lo he operado con capital real.

Do-it-yourself

¿No estas convencido? No pasa nada, intenta hacerlo tu mismo.

No voy a relatar el sistema exacto de Swing-ETF (en cuyo desarrollo y testeo e invertido varios años), pero te puedo dar algunos consejos para que pruebes la idea:

• Elige los 100 ETFs más capitalizados a los que tengas acceso.
• Cada día, al cierre de mercado, selecciona los ETFs que estén más sobrecomprados o más sobrevendidos. Puedes usar para ello los indicadores habituales, tales como el RSI o el estocástico.
• Es mejor usar  valores extremos para indicar sobrecompra o sobreventa, de modo que haya pocas señales de entrada, pero más fiables. Y si pasan días sin comprar ni vender nada, no hay problema. A menor tiempo en el mercado, menor riesgo.
• Cuando compres largo o vendas corto, no pongas stop loss. Ya sé que mucha gente piensa que no usar stoploss es herejía, pero los stoploss dañan los sistemas. En su lugar, nos protege la diversificación, el tamaño de los ETFs tan capitalizados, el estilo neutral y la exposición baja.
• En cuanto la sobrecompra o sobreventa disminuya, cierra la posición. Al cerrar rápidamente, aunque sea con bajos beneficios, aumentamos el porcentaje de aciertos, lo cual disminuye los drawdowns y el riesgo.

Esta es la base del sistema, que puedes probar tú mismo.