Siempre intento proponer en estos artículos estrategias de inversión sencillas y fáciles de ejecutar; y como activos donde invertir, aquellos que tengan alta liquidez y poca volatilidad: los ETFs.
Pues bien, en esta ocasion voy a proponer una inversión en ETFs sacados de la lista-25 y que superen sus precios de 8 meses, 160 días.
La lista 25 es una colección de ETFs que ya he propuesto en alguna otra ocasión: 25 ETFs muy capitalizados, con un histórico superior a 10 años.
Son ETFs de muy diferentes sectores, de alta liquidez y al menos 10 años de histórico.
- De esta lista, vamos a coger 3 ETFs que tengan su precio por encima de la media de 8 meses, 160 días.
- Si hay más de 3 ETFs por encima de la media de 8 meses, elegiremos los 3 que menos hayan subido.
- Y se venden al perder la media de los 8 meses.
Un sistema super-simple, pocas variables, poca complicación.
El sistema necesita sin embargo un ajuste más: tal y como está, operaría demasiado, con demasiadas compra ventas que perjudican al sistema.
- Asi que añadimos una condición: solo compramos o vendemos el primer día de cada mes. El resto del mes, ni nos fijamos.
Asi, el sistema es fácil de operar, genera poco estrés y sólo debemos trabajar una vez al mes.
Su resultados 2003/2014 son:
Un 14% de beneficio anual, descontando comisiones, no esta mal.
El sistema opera muy poco, y mantiene las inversiones largo tiempo. Podemos ver las 32 operaciones realizadas en 11 años:
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Es un sistema que mantiene largo tiempo las operaciones; Algunas hasta 900 días.
A fecha de Mayo 2014, están abiertas 2 compras de ETFs, con un 49% y un 28% de beneficios.
La máxima racha de pérdidas, el -19%, es bastante soportable.
Su distribución por años es:
Estos sistemas momentum tienden a hacerlo muy bien en años de fuertes tendencias, y lo pasan peor en años laterales o muy volátiles.
La pregunta, como siempre, es ¿el sistema resulta estable?
Obviamente hay que tener cuidado. Esta idea creo que es muy buena como base para un sistema que contemple otros condicionantes, tales como la volatilidad extrema, o las caidas súbitas de la bolsa.
Aunque la sencillez siempre aporta un plus de estabilidad.
De hecho, si operamos esta misma idea contra un único ETF, el SPY, que replica el índice SP500, sus operaciones son:
En 11 años, gana el 100% de las veces. Obtiene una rentabilidad anual del 9%, con una máxima racha de pérdidas del -11%.
Por tanto este método puede ser una base importante para sistemas más complejos, y espero que pueda inspirar a alguien a operar con este estilo.
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